Handelssystem Entwicklungsplattform

Leitfaden für die Entwicklung des Handelssystems Die Weiterentwicklung der technischen Analyse-Software hat die Schaffung von computer-automatisierten Handelssystemen vereinfacht. Einige Systeme generieren nur die Signale für den Händler zu folgen, während andere die Trades auf den Markt setzen im Namen des Händlers. Allerdings ist die Möglichkeit, Ihre Lieblings-Handelsplattform Programm ist nur der Anfang. Sie müssen ein Framework für die Prüfung Ihrer Trading-Theorien, um sicherzustellen, dass profitable Backtests sind nicht nur wegen des Glücks, sondern sind die Ergebnisse der robusten Modellierung eines marketrsquos Verhalten. Diese Reihe von Artikeln wird einen vereinfachten Ansatz für die Entwicklung eines Handelssystems für den Einzelhandel Forex-Markt zu präsentieren. Das System-Entwicklungstool wersquoll wird MetaTrader 4 (MT4) sein, obwohl die vorgestellten Ideen und Verfahren für eine breite Palette von Software-Plattformen gelten. Die Methodik umfasst allgemeine Konzepte für den anfänglichen Systemtrader. Wenn wir Verknüpfungen für Zweckmäßigkeit annehmen, verweisen wersquoll die Leser auf zusätzliche Ressourcen für vertiefende Informationen. Es gibt fünf verschiedene Phasen in der Entwicklung des Handelssystems: Phase 1: Entwicklung des Marktmodells und der grundlegenden automatisierten System mdash das grundlegende automatisierte System implementiert dieses Modell, aber nicht enthalten Stop-Verluste oder Gewinnziele. Das Basissystem dient ausschließlich dem Sammeln von Daten für die in den späteren Entwicklungsphasen verwendete statistische Analyse. Phase 2: Risikomanagement mdash der anfängliche Stopverlust (ISL). Unter Verwendung der in Phase 1 gesammelten Daten und basierend auf der statistischen Analyse dieser Daten fügen wir der Handelsstrategie eine ISL hinzu. Wir verwenden Optimierung, um einen Stop-Loss-Parameter zu finden, der zu unseren Bedürfnissen passt. Wir verwenden eine Walk-Forward-Analyse, um diese Version des Systems zu testen. Phase 3: Profitmanagement mdash das Gewinnziel (PT). Wie in Phase 2 werden wir die statistische Analyse unserer Daten verwenden, um ein Gewinnziel in das System zu integrieren. Wieder werden wir die Optimierung verwenden, um ein geeignetes Gewinnziel zu finden und dann eine Walk-Forward-Analyse zu verwenden, um diese Version des Systems zu testen. Phase 4: Geldverwaltung mdash der Handelsgrößenalgorithmus (TSA). Diese Phase hängt nicht von den Daten ab, die in Phase 1 gesammelt wurden. Stattdessen werden wir die populäre Fixed-Fraction-Trade-Size-Methode einbeziehen, um festzustellen, wie viele Lose jedem Trade zugeordnet sind. Beliebte Fachliteratur ist voll mit Ratschläge, um das Risiko des Handels innerhalb eines Bereichs von 1 bis 3 des Konto-Eigenkapitals zu beschränken. Wir werden unsere Optimierung mit diesen Prozentsätzen ausführen und dann erneut die Walk-Forward-Analyse verwenden, um diese Version des Systems zu testen. Zusammengenommen schließen die Phasen 2 bis 4 die Handelsverwaltung ein, aber es gibt einen weiteren kritischen Schritt: Phase 5: Monte Carlo-Analyse mdash Viele Händler stoppen nach Phase 4. Allerdings ist unsere Prüfung nicht zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen und das System ist nicht bereit für (Vorausgesetzt, es ist rentabel). Trotz unserer Walk-forward-Analyse können wir nicht sicher sein, dass unsere Ergebnisse nicht wegen des Glücks sind. Mit anderen Worten, unser Modell kann nicht beschreiben Marktverhalten genau günstige Ergebnisse können von einem Marktumfeld profitiert haben, dessen Preis-Aktion nur zufällig mit unserer Logik übereinstimmt. Monte Carlo-Analyse wird dazu beitragen, festzustellen, ob unser Modell erfolgreich war, weil des Glücks (Zufälligkeit) oder seine Fähigkeit, ein reales Marktmuster zu identifizieren und zu nutzen. Dieser Artikel deckt Phase 1 nachfolgende Artikel werden die Phasen 2 bis 5 abdecken. Über den Autor Neil Rosenthal ist ein pensionierter Zahnarzt, der sein eigenes Konto handelt. Er ist auch ein erfahrener Computerprogrammierer. Er ist bei rightedgetradinggmx zu erreichen. Trading-Plattformen Das Know-how von TIGER wird durch die Tiefe und Breite unserer Geschäfts-, Technologie - und Vendor Services und Produktkenntnisse im Aufbau solider Handelsplattformen definiert. TIGERs Wirksamkeit, um Kundenprojekte zu stärken, spiegelt sich in unserer organisatorischen Agilität wider, die durch unsere geschäftliche und technische Kreativität bei der Entwicklung von Handelssoftware gestärkt wird. TIGERs geografisch verteilt, mit einer Finanz-Software-Lieferung kommen aus Europa und den Vereinigten Staaten, aber die Optionen der Lieferung kann erweitert werden, basierend auf Client-Bedürfnisse in Handelsplattform Software-Spezifika. TIGERs professionelle Dienstleistungen Exzellenz ermächtigt Finanzdienstleistungskunden, wie HFT-Organisationen, die ein bestimmtes Handelsprogramm Anforderung für Anbieter, die hohe Berührung eingehende geschäftliche und technische Dienstleistungen bieten. Achtung HFT-Unternehmen, Programm-Trading ist ein unverzichtbares Werkzeug für fast jede Art von Kunden Workflow, ob ein Hedge-Fonds-Client, ein passiver Index-Anbieter, ein quantitativer Manager oder ein algo-Händler. TIGERs Engagement für die Unterstützung der HFT-Gemeinschaft ist beispielhaft für die jüngste Einführung eines Hochleistungsprodukts, das ein Pre-Trade-Risk-Governance-Coprozessor ist. TIGERs Finanzdienstleistungs-Hybrid - und Know-how-Know-how erweitert auch Cross-Asset-Klassen zusätzlich zu allen relevanten Teilnehmern auf den Finanzmärkten. Algorithmenvalidierung für quantisierte Handelsbedürfnisse Handelsanwendungen (Desktop, iPhone, iPad) Risikomanagementsysteme Smart Order-Routing Data Mining-Modul Development Bond Trading System EMS-Systeme (JAVA) Front-End-Systementwicklung (Trading-GUI, proprietäre API-Entwicklung) Low Latency (Messaging Architektur, Matching Engine, System Design) Gebäudeautomatisierte Handelsstrategien (statistische Arbitrage, neuronale Netze, HFT-Systeme, Multi-Asset-Handelssysteme) Direct Market Access-Engines Entwicklung der Linux-Distribution für unternehmenskritische Systeme HFTDMASA Broker Dealer Platform Black Scholes-Preismodul für FX-Derivate Clearing - und Abwicklungssysteme Commodity derivativeFX-Exchange-Entwicklung Entwicklung von Oracle BPEL-basiertes Business-Projektmanagement-Framework mit JSF-basierter GUI Distributed System (Data Warehouse, Marktdaten, Systemverwaltung) Aktienmärkte (Kassenmärkte) LBMUME-Nachrichtensysteme Ergonomische Dashboard-Schnittstellen, sowohl für die Konfiguration und Änderung von Risikokontrollen als auch für die Echtzeit-Überwachung von Handelsmustern und Warnungen FIXFASTBinary Protokolle Gateway Design Futures-Börsen und OTC-Märkte, die zu den Motoren passen Infrastrukturdesign (System Design, Netzwerk-Design, Kapazitätsplanung) Marktdatensysteme Marktdaten-Feeds Feed-Handler Direkt-Feeds Reuters RMDS In-Memory Tick Event Stream-Prozessdatenbanken Zeitreihenfolge Order Matching Engines Bestellsysteme (ECN, ATS, MTF) Preismodule: Aktien, FX-Derivate , Spot-Märkte Echtzeit-Überwachung und Steuerung von Risiken über mehrere und heterogene Handelsplattformen Trade Capture und Allokation Trade-Order-Management-Systeme (einschließlich FIX) Trade Reporting System-Entwicklung TIGER TP erweitert die Pforten der Handelsplattformen Know-how und bietet unseren Kunden mehr Dienstleistungen zu entwickeln Trading Software: Entwicklung von Multi-Tier ERP-Plattformen Entwicklung von Oracle BPEL-basierte Business-Projektmanagement-Framework mit JSF-basierte GUI-Entwicklung der Linux-Distribution für Mission kritische Systeme Data Mining TIGER garantiert hohe Geschwindigkeit und Qualität der Handelssoftware eingesetzt, wie wir profitieren Unsere getesteten Handelsplattformkomponenten. Wir laden Sie ein, uns für weitere Informationen anzuschließen. Brokerage Trading und Finanz-IT-Lösungen Custom Trading Software und Financial Solutions EffectiveSoft verfügt über fundierte Erfahrung in der Umsetzung aller Arten von Trading-Software-Lösungen und Dienstleistungen. Das Unternehmen hat bereits eine beträchtliche Menge von Handelsprogrammen realisiert, erfolgreich angewendet von Unternehmen und Einzelpersonen, spezialisiert auf verschiedene Domains. Die Entwicklung, Anpassung oder Integration von Handelsplattformen ermöglicht es, eine dynamische, tragbare, flexible Handelslösung in der Kapazität eines Produkts oder einer Dienstleistung oder als interne Unternehmenssoftwarelösung zur Verfügung zu stellen und anzuwenden. Lösungen für Financial Trading und Brokerage-Unternehmen Custom Trading-Plattformen Design und Entwicklung Entwicklung, Handelssysteme Anpassung und Integration Entwicklung von Robotern für verschiedene Handelsplattformen, automatisierte Handelsstrategien und Alerts-Systeme Finanzprognose und Planung. Mobile Client-Anwendungen für Handelsplattformen, Börsen-Mobile-Lösungen, Finanznachrichtenanalysen und Aggregation für mehrere mobile Plattformen (iOS, Android, Windows Phone usw.) Automatische Datenaggregation und - analyse. Datenvisualisierung, Finanzprognose, Trends Erkennung. Diese Handelssoftware ermöglicht es Benutzern, Wetten und Handel CFDs auf dem Sprung zu verbreiten. Der Kunde adressierte unsere Firma mit einer Anfrage, Android - und BlackBerry-Handelsanwendungen mit der gleichen Funktionalität wie die Handelsapp für iPhone und iPod touch zu entwickeln. Beeindruckt von unserer Erfahrung setzte sich der Kunde im Rahmen der Entwicklung neuer Handelsapplikationen und der kontinuierlichen Pflege und Betreuung der bereits von EffectiveSoft entwickelten Produkte fort. Sehen Sie das Testimonial unseres Kunden, für den unser Team diese Handelssoftware entwickelt hat. Die Anwendungen ermöglichen es dem Kunden, von einer einzigen Plattform aus zu handeln, die Märkte zu überwachen, auf die engsten Spreads zuzugreifen und alle notwendigen Aktionen auf dem persönlichen Konto auszuführen. Dies ist eine Online-Handelsplattform, die von einem eigenen Team von EffectiveSofts-Programmierern entwickelt wurde. Es ist eine Trading-Software-Lösung mit umfangreicher Funktionalität und bietet leistungsstarke Funktionen für die Zielgruppe, um zuverlässige Trades auszuführen und Marktinformationen jederzeit unterwegs zu erwerben. Die folgende Handelssoftware ist ein voll funktionsfähiges und sicheres Execution Management System (Backoffice). Die endgültige Handelssoftwarelösung ermöglicht eine effiziente und kostengünstige Handelsausführung sowohl für kauf - als auch für verkaufsseitige Kunden und hat viele weitere erhebliche Vorteile, die durch eine gründliche Analyse der Kundendomäne und - anforderungen weitgehend erreicht werden Die detaillierte Funktionsspezifikation unter Berücksichtigung der Systemarchitektur und deren Skalierbarkeit und vieles mehr.